"Ehrlich gesagt, gab es da nie Kontakt", sagte der 65-Jährige auf die Gerüchte angesprochen der Gazzetta dello Sport.
Nach dem Abgang von Thiago zum FC Liverpool im vergangenen Sommer wurde der Kroate von mehreren Medien als potenzieller Nachfolger beim deutschen Rekordmeister gehandelt.
Rummenigge selbst gab den Gerüchten damals Nahrung, als er "keinen Kommentar" zur Personalie Brozovic abgeben wollte und somit ein klares Dementi vermied.
Der 28-jährige Nationalspieler steht in Mailand noch bis 2022 unter Vertrag. Beim italienischen Tabellenführer ist er gesetzt und kommt in der laufenden Spielzeit in 33 Spielen auf acht Torbeteiligungen.