"OM behält sich das Recht vor, eine Beschwerde einzureichen, falls die UEFA diese schwerwiegenden Anschuldigungen bestätigt", heißt es in einer Erklärung des Klubs.
Beobachter hatten zuvor von Affenlauten seitens der Lazio-Anhänger während des Spiels berichtet. OM-Trainer Jorge Sampaoli habe davon nichts mitbekommen, sagte er auf der Pressekonferenz.
Erst Anfang der Woche hatte der italienische Fußballverband nach Rassismus-Vorwürfen von AC-Mailand-Profi Tiemoue Bakayoko Ermittlungen gegen Lazio eingeleitet.
Die Anhänger des Hauptstadtklubs sollen am vergangenen Sonntag bei der 0:2-Niederlage in Mailand den eingewechselten Bakayoko mit rassistischen Sprechchören beleidigt haben. Milan hatte daraufhin Klage beim Verband eingereicht.