Zuletzt hatte Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge den früheren Mittelfeldspieler gelobt und Alonso perspektivisch als möglichen Bayern-Coach ins Spiel gebracht. Rummenigge adelte den Spanier als "klügsten und besten Strategen, den ich je bei uns im Mittelfeld gesehen habe".
Alonso absolviert derzeit seine Trainerausbildung und war zuvor in der Akademie von Real Madrid tätig. Seine aktive Karriere begann der Baske 1999 in der Reserve von Real Sociedad, in der Saison 2002/03 wurde er mit der ersten Mannschaft spanischer Vizemeister.